Crescimento Agressivo
Volatilidade existe. Aqui ela trabalha pra você.
Três estratégias de alta convicção e alta volatilidade. Drawdowns relevantes são esperados. Não comece por aqui — comece quando entender o que está fazendo.
BACKTEST AGREGADO · R$ 20.000 INICIAL
R$ 42.260 +111.3% acumulado
RETORNO 12M
+31.8%
SHARPE
1.48
MAX DD
-14.2%
VOL. ANUAL
21.5%
CORR. IBOV
0,42
% MESES POS.
74%
Composição
As 3 estratégias que formam o portfolio.
Tese
Por que este portfolio existe.
Descorrelação por design
Momentum, low-vol e long/short reagem diferente ao mesmo evento. A correlação média entre as estratégias é 0,18.
Sizing por contribuição de risco
Não é alocação igual. Estratégias mais voláteis recebem menos peso — contribuição de risco balanceada.
Rebalance mensal automático
Todo dia 1° o portfolio é rebalanceado pros pesos-alvo. Sem decisão sua, sem timing.
Drawdown limitado por construção
A combinação histórica nunca passou de -14.2% de drawdown agregado. Não é garantia, mas é a propriedade pela qual foi otimizado.
CAPITAL MÍNIMO
R$ 20.000
fee
24% sobre lucro