Renda Conservadora
Sharpe alto, drawdown baixo, sem promessas mirabolantes.
Três estratégias mercado-neutras combinadas. Foco em consistência e Sharpe, não em retorno absoluto. Pra quem prefere R$ 100 todo mês a R$ 1.500 em um ano e zero no outro.
BACKTEST AGREGADO · R$ 10.000 INICIAL
R$ 13.920 +39.2% acumulado
RETORNO 12M
+11.2%
SHARPE
2.42
MAX DD
-2.1%
VOL. ANUAL
4.6%
CORR. IBOV
0,42
% MESES POS.
74%
Composição
As 3 estratégias que formam o portfolio.
Tese
Por que este portfolio existe.
Descorrelação por design
Momentum, low-vol e long/short reagem diferente ao mesmo evento. A correlação média entre as estratégias é 0,18.
Sizing por contribuição de risco
Não é alocação igual. Estratégias mais voláteis recebem menos peso — contribuição de risco balanceada.
Rebalance mensal automático
Todo dia 1° o portfolio é rebalanceado pros pesos-alvo. Sem decisão sua, sem timing.
Drawdown limitado por construção
A combinação histórica nunca passou de -2.1% de drawdown agregado. Não é garantia, mas é a propriedade pela qual foi otimizado.
CAPITAL MÍNIMO
R$ 10.000
fee
18% sobre lucro