◰ Portfolio curadoBaixa volRendaRisco Conservador

Renda Conservadora

Sharpe alto, drawdown baixo, sem promessas mirabolantes.

Três estratégias mercado-neutras combinadas. Foco em consistência e Sharpe, não em retorno absoluto. Pra quem prefere R$ 100 todo mês a R$ 1.500 em um ano e zero no outro.

894 assinantes·Curado por Equipe QuantHub·Rebalance mensal automático
BACKTEST AGREGADO · R$ 10.000 INICIAL
R$ 13.920 +39.2% acumulado
18616514312210090d75d60d45d30d15dhoje
RETORNO 12M
+11.2%
SHARPE
2.42
MAX DD
-2.1%
VOL. ANUAL
4.6%
CORR. IBOV
0,42
% MESES POS.
74%
Composição

As 3 estratégias que formam o portfolio.

ALOCAÇÃO TOTAL
100%
3 estratégias
45%
Stat-Arb Pairs L/S
Long/Short · por Larissa Zambelli
12M
+9.1%
SHARPE
2.80
Ver →
30%
Options Wheel BR
Opções · por Diego Okada
12M
+16.2%
SHARPE
1.95
Ver →
25%
Low Volatility BR
Ações BR · por Larissa Zambelli
12M
+11.3%
SHARPE
1.88
Ver →
Tese

Por que este portfolio existe.

Descorrelação por design

Momentum, low-vol e long/short reagem diferente ao mesmo evento. A correlação média entre as estratégias é 0,18.

Sizing por contribuição de risco

Não é alocação igual. Estratégias mais voláteis recebem menos peso — contribuição de risco balanceada.

Rebalance mensal automático

Todo dia 1° o portfolio é rebalanceado pros pesos-alvo. Sem decisão sua, sem timing.

Drawdown limitado por construção

A combinação histórica nunca passou de -2.1% de drawdown agregado. Não é garantia, mas é a propriedade pela qual foi otimizado.

CAPITAL MÍNIMO
R$ 10.000
fee
18% sobre lucro